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オセアニア、東京、欧州、米国のボラティリティに注目したEA [開発コード ITK181]

こんにちは。
いま手がけているEAが概ね形になったのでバックテストしてみました。
期間は2012.3-2015.7 15MUSDJPY ロットは0.1万通貨。スプレッド設定は15Point(1.5Pips)。

オセアニアと東京時間の値動きを見て欧州時間にエントリーするタイプ。
連勝タイプではなく1エントリーづつの勝負でトレード数が重なっていくとプラスになるような大数の法則依存型です。
パラメーターは感覚的に調整しましたが詳細な最適化はまだしてません。

ITK181バックテスト結果

ScreenClip_20150720110826289.png

証拠金が50万円なら
0.1万通貨で 利回り 約 1.5% (DD 0.81%)
1万通貨 で 利回り 約 15.0%(DD 8.1%)
5万通貨 で 利回り 約 75.0%(DD 40.5%)

安全にいくならDDは5%くらいになるように運用したいですが、
攻めの場面ではロットを増やしていくのがいいかもしれません。

たとえば、みなさんご存知のとおり
2012年から今日までドル円はものすごい勢いでドル高方向にはしっています。

ScreenClip_20150720111022928.png


BTの結果ではショートポジションの勝率は70.86%、ロングポジションの勝率は78.6%なので
もろに影響を受けているというわけではないかもしれませんが、傾向としてはロング優位の傾向が見れます。

今後は、ある程度優位性が見られる状況では、ショートまたはロングのどちらかにロットを傾けたり、
勝率が極めて高いような場面ではロットを増やしたりといったことを考えてみたいと思っています。

またほかの通貨ではどうなのかをテストする予定です。
次は、ドル円同様にスプレッドが狭いEURUSDをテストしようかと思っていますが、
EURUSDはUSDJPYとの相関が強く、分散という観点からはリスク評価が複雑になってきてしまうので
実運用するときは、またロットについて再考する必要がありそうです。
そういう意味ではEURGBPなどでも運用もありかなと思っています。


長々とお読みいただきありがとうございました。

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Author:Mkeii JAPAN
FX歴7年 株式投資16年です。少し前からMT4のインジやEAを自前で製作。よろしくお願いします。
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