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FXCMリアルトレードとバックテスト、冬時間の罠?っていうか常識?

冬時間に移行して、
FXCMのリアルトレードで時間軸のずれがあったので補正しようかといろいろ考えました。
時間軸やイベントを取り入れたEAを作ったのは初めてだったので、混乱しました。

FXCMのバックテストではパラメーターを1年間変えなくてもよい結果が得られていたので、
夏時間から冬時間に移行による時間軸のずれは、そのまま放置でいいと思っていたのですが、
やはり、違和感を感じたので精査してみました。

この混乱の要因は
直近のヒストリカルデータはFXCMのリアルデータであったが
ある日を境に、それ以前はmetaquote社のヒストリカルデータであったことです。

1、直近のバックテストではリアルトレードと同じ挙動をすると思い込む

 はじめはバックテスト(FXCM)とリアルトレード(FXCM)を見比べて、サマータイムが終了しても
バックテストどおりの結果を得るためにはパラメーターの変更をする必要はないと思ったのです。

ここでは具体的にオセアニア開始から東京時間終了を見てみましょう。
夏時間では15:00(MT4時間では9:00)に青い枠が終わるようにしてあります。
そうすると冬時間には、リアルトレードでは実際は16:00(MT4時間では9:00)になってしまいます。
というかんじで、サマータイムが終わっても、リアルでEAの挙動がバックテストと同じ挙動をすることを確認しました。
このように、バックテストどおりの結果を得るためにはこのままでいいと思い込みました。

ScreenClip_20151108172818fc4.png ScreenClip_20151108172911793.png

これがワナでした。


2、2014年の夏時間と冬時間のバックテストチャートを雇用統計を基準に比べてみた

違和感を感じたのは、過去の雇用統計のチャートを眺めているときでした。
1年前の冬時間のチャートだと雇用統計の時間が16:30なのですが、
先日(2015/11/6)のFXCMのリアルタイムでは15:30だったのです。

ScreenClip_2015110819115425d.png

ここで、1年前のチャートのヒストリカルデータと、最近のものでは業者が違うっていうことに気がついたのです。
つまり、ある時点以前はmetaquote社のデータ、それ以降はFXCMの生データであったということです。

2014年の冬時間のチャートです
データ元はおそらくmetaquote社です。
ScreenClip_20151108181114431.png

次は2014年の夏時間のチャート
データ元はやはりmetaquote社です。
ScreenClip_20151108181326b82.png

つまり、バックテストの結果はほとんどmetaquote社のヒストリカルデータを使用しているので、
バックテストを再現するには、FXCMでリアル稼動させるEAのパラメータは調整しなければならないということになりました。


3、まとめ

ScreenClip_20151108182153379.png


■ 東京時間のイベント
metaquote社のデータでのバックテストでは、東京時間のクローズは、サマータイム・冬時間に関係なく常に9:00。
FXCMでは東京時間のクローズは1時間早く設定する必要があります。

■ 米国イベント
雇用統計などの米国イベントは
metaquote社のデータでは冬時間ではMT4時間で1時間遅れてます。
FXCMではMT4時刻に変わりありません。

つまりFXCMで時間軸を利用しているEAを冬時間でバックテストどおりに動かすには、
東京時間のイベントは1時間早めて設定。
米国時間のイベントも1時間早めて設定。
というようにしたらいいのだと思います(いまだ確信なし・・・)


とにかく、サマータイムなんてなくしてほしいって思いました!
いちおうFXCMに過去5年くらいの1分足ヒストリカルデータを請求してみましたが、たぶん開示してもらえないでしょうね。
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Author:Mkeii JAPAN
FX歴7年 株式投資16年です。少し前からMT4のインジやEAを自前で製作。よろしくお願いします。
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