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トレンドフォロー型取引成績は取引高に依存するのか?

トレンドフォロー型のEAの成績が取引高に依存しているだろう
ということを証明するために、少し調べたので紹介します。

EAは先日つくったTEOを用い、通貨はEURUSDを用いることにします。
( TEOについては >> こちら )

表は左から

グローバル市場における年間のユーロドルの取引高の1日平均(単位:10億ドル)
MT4の年間のティック数
TEOのPF(翌年から3年間の成績、最後は2014-2015.10.31の成績)

     ScreenClip_20151103160935767.png


これらを少し見やすくして、グラフにするとこうなります。

ScreenClip_20151103161652b2b.png

黄色:PF 赤:MT4ティック数 青:グローバル市場

グローバル市場での取引が右肩あがりなのに、
なぜかMT4の年間ティック数は2007年だけ低い値となっています。
PFはグローバル市場取引高との完全な相関を示していいます。

ということで、答えは「トレンドフォロー型の取引成績は年間の取引量に依存する」といってよいのではないでしょうか?

ボリュームではグローバル市場取引高を補完できていない可能性があるので、
前の年のグローバル市場取引を参考にパラメーターを変えたりするとよいかもしれません。

グローバル市場取引高とMT4のティック数は完全一致ではありませんでしたが、それなりに相関はあるとは思います。
完全に自動にしたい場合は、iVolume()などを上手に使って自動的にフィルターをかけるとするのがよいのかもしれません。

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Author:Mkeii JAPAN
FX歴7年 株式投資16年です。少し前からMT4のインジやEAを自前で製作。よろしくお願いします。
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