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pythonでトレンド終了後の値動きを見てみた

pythonを使って、MAクロスによるトレンドの期間と変化率により、トレンド終了後の値動きになんらかの傾向があるのかを調べてみた。

方法
・とりあえず上昇トレンドのみ
・ゴールデンクロスGCからデッドクロスDCの期間が一定以上、DCかつ一定上のでトレンド終了
・トレンドの変化率または期間ごとにトレンド終了から10本、80本の終値を取得

評価の方法
・変化率または期間と得られた価格を散布図に表示
・↑の一定ごとの平均を散布図に表示
・眺めて考察する
(分散とか相関係数とかをあたってもみたりもしたが、イレギュラーこそが本質ともいえる相場には向いてなさそう)

結果
↓ USDJPY1M 3EMAと20EMA(2015.01.01-2018.01.01)
 変化率ごとの価格(1st=トレンド終了後10本目、2nd=80本目)
 左 全データ、右 一部拡大
 横軸 変化率 縦軸 価格差
 大きな点は平均(正ならば青、負ならば橙でプロット)
USDJPY1M20-3-30-5-10-80-1
↓ 同 継続期間ごとの価格(1st=トレンド終了後10本目、2nd=80本目)
 横軸 期間 縦軸 価格差
TermUSDJPY1M20-3-30-5-10-80-1

なんとなく上昇トレンド後、期間が長ければながいほど、変化率が大きければ大きいほど一定期間後の価格は高くなっているように見れるが、
変化率、期間ともに大きくなるほどデータ数が少なくなるので単なるばらつきである可能性が高まる。

5M,15M,1H、ポンド円なども同様に眺めてみたが、同様の傾向。
どの時間軸でも、ほかの通貨でも同様の傾向が見れることは、そこに優位性がある可能性はあるが、思ったほど明確ではなかった。
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Author:Mkeii JAPAN
FX歴7年 株式投資16年です。少し前からMT4のインジやEAを自前で製作。よろしくお願いします。
ツイッター: Mけい

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