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トレンドフォロー型EAと節目の関係を考える

ドル円が100円に近づいてからどうもトレンドフォローEAの調子が悪い。
大きな損というほどではないが9月の損益はほぼゼロという状態である。
以前にレートの高安に比例して一定期間の値幅が増減するのか?という検証をしたことがあったが
ドル円では100円前後とくに100円超えてから、値幅がガクンと落ちていることがわかった。

このトレンドフォローEAは利益幅50~500pipsの利益で利確する仕様に設定してあるので、ある程度の値幅が必要となる。
トレンド方向が明確で順方向にエントリーしたとしてもターゲットが強い抵抗帯の向こう側だと未達に終わりやすいのは当然のこと。
抵抗帯を意識してエントリーを控えることで成績の向上につながるのではないかと考えた。
強い抵抗帯を検知するシステムを作ってフィルターにできれば一番良いのかもしれないが、
今回はレートの節目を強い抵抗帯と仮定してその前後でのエントリーを抑えた場合成績がどうなるのかを検証してみた。

■ 検証のルール
たとえば節目を20円ごとと設定した場合80,100,120円の前後でエントリーを控える。
5円ごとに設定したのであれば、・・・95,100,105,110,115,120円前後でのエントリーを控える。
パラメーターmgnとr_mgnは、各節目でエントリーを控える値幅を設定する。
たとえば節目100円近辺では、
買い目線の場合、レートが 100円 - mgn(円) から 100円 + r_mgn(円) でエントリーを控える。
売り目線の場合、レートが 100円 - r_mgn(円) から 100円 + mgn(円)でエントリーを控える。

mgn=0、r_mgn=0(各棒グラフの一番左)では、このEAのデフォルトとなる。
2010年7月から2016円10月までの期間でEAを走らせ、その損益とPFを比較した。

■ 結果

ScreenClip_20161002202003ad2.png

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ScreenClip_20161002212316be8.png

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ScreenClip_2016100221233782d.png

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ScreenClip_201610022124095c5.png

ひととおり結果がでましたが、
なかなか考察が難しいです。
1円、2円、3円ごとの節目や100円の節目だけなどを現在調査中ですので、
後日これらもあわせてしっかり考察しようと思います。


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FX歴7年 株式投資13年です。少し前からMT4のインジやEAを自前で製作。よろしくお願いします。
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