スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

レートの高安に比例して一定期間の値幅は増減するのか?

この1年でポンド円は、196円から130円へと実に30%以上も下落しました。
こんなに安くなったのだからパラメーターもその下落に合わせて調整すべきなのではないかとふと考えました。

しかし、過去にポン円190円と130円や、ドル円80円と120円、リアルタイムでチャートを眺めたり裁量トレードしているときに、
一定期間における値幅に大差かあったかというと、直感的には大差はなかったように思います。

この直感は正しいのかを確かめるために、
今回は、通貨は高いほど値幅が広くなり、安いほど値幅が狭くなるのか?を検証してみました。

今日はとりあえず4時間足レベルでの値幅を見ることにします。

グラフは
2002年ころから2016年6月までの
100pipsごとの各レートにおける4時間足の値幅の平均(青、右軸)と
その価格帯に出現した回数をカウント(赤、左軸)したものです。
横軸は各通貨レート。

ScreenClip_20160710194631142.png
 ユーロドル(EURUSD)は、価格が高くなるほど4時間足の値幅平均も高くなっているように見えます。
最初に考えたように、価格が高いほど値幅は広い傾向のようです。


ScreenClip_201607101948121d8.png
 ドル円(USDJPY)は、 100円の攻防のせいでしょうか、90円から100円で広めの値幅があるようです。
そこを除くと115円くらいまでは価格と値幅が比例してるとみえなくもない・・・ん、んー無理があるか・・・。


ScreenClip_20160710194910523.png
 ユーロ円(EURJPY)は二峰性のピーク。110-120円はユーロ危機の影響でしょうか。150円は節目とサブプライムローンでしょうか?
レート価格による値幅の支配はなさそうです。

ScreenClip_20160710195009cde.png
 ポンド円(GBPJPY)はほとんど規則性がなさそうです。グラフに殺人通貨っぽさがでていますね。

ScreenClip_201607101950445ad.png
 オージー円(USDJPY)は最安値付近では値幅が広く、高金利通貨がゆえに安値はごそっと拾われるのでしょうか。
高くなってもさほど値幅は大きくなっていません。

このように見ると各通貨ペアそれぞれ特性があってなれない通貨に手を出すべきじゃないっていうのがよくわかります。

かんたんな結論として、
クロス円の値幅はレート自体よりも、そのときどきのイベントに依存している面がおおきく、レートによるパラメーターの調整はあまり意味がないということになりそうです。
ドルストレートはイベントによる乱高下の影響を受けにくく、レートの高安に応じてパラメーターを調整をするのがよいかもしれません。ただし、今回はユーロドルしか調査していないので、今後ほか通貨ペアについても調べてみる必要があります。

クロス円でパラメーターを調整するのであれば、
このデータをもとに、値幅の出やすい価格帯や、停滞しやすい価格帯で
作為的にパラメーターを設定するのが最善の策なのかもしれません。
これはカーブフィットになるかもしれませんが、その価格帯のそういった特性は今後も引き継ぐ可能性は十分あると思うのです。

次回は1分足での値幅のデータをとって同じようにまとめてみたいと思います。


______
ランキングの応援よろしくお願いします。>>「人気ブログランキングへ

///
ご質問や不具合、要望がございましたら、コメントまたはツイッターDMにてお願いいたします。
ツイッター: Mぶい
スポンサーサイト
プロフィール

Author:Mkeii JAPAN
FX歴7年 株式投資16年です。少し前からMT4のインジやEAを自前で製作。よろしくお願いします。
ツイッター: Mけい

最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。