スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

スイスショックを例にショック、パニック相場時の対応を考える


 ティックデータを入手できるようになったので、
2015年1月15日のスイスショックの数分前からおおよそ1時間のスイス円CHFJPYのティックデータをダウンロードして、
スプレッドの拡大、サーバー停止などによるレート配信停止といったリスクについて考えてみました。

ScreenClip_20151122190912bbd.png

こちらが、スイスショックのときのMetaquote社の15分足チャートです。
窓のところはレートの配信が停止して記録がありません。

SBIFXTradeさんがまったく停止せずに稼動していたので、4時間足でしか表示できませんでしたが、そちらのチャートを見てみます。

ScreenClip_20151122190940a52.png


FXCMのレート配信が停止している間、なんと155円近辺まで上昇しています。

私はこのときリアルタイムでみていましたが、SBIFXTradeではスプレッドもそこまで拡大することなく動いていました。
約定拒否やスリップもほとんどなく、この業者はいまでもかなり高く評価しています。
ほかのFX業者は、のきなみ配信停止していたり、スプレッド1円とかもざらでした。

ちなみに、極少ない枚数ですが、このときSBIFXTradeさんのおかげでスイス円150円Sをゲットしました。
そのあとの2週間くらいもスキャでとり放題でした。

スキャの話はおいておいて、スイス円のティック時系列を見てみましょう。

ScreenClip_20151122191557a57.png


左) スイスフランショックのときのレート配信
薄い黄色の背景が2秒から1分以内の配信停止。
濃い黄色のが1分から10分間以内の配信停止。
オレンジ色が10分間以上の配信停止の場面です。

右) レート配信停止時間


スイス円は9時30分45秒まではスプレッドの拡大もなく(0.06-0.11銭)、115.01-04をよこよこしていました(上の表には表示されていません )。
しかし、
47秒には115.128をつけ
48秒には115.202、
51秒には116.012、56秒には117.247、
57秒に117.422をつけレート配信停止。

配信復活は約1分後の31分54秒の118.679。
その後3秒の間に3回だけ値幅2円ほどの不安定なレート配信があり31分58秒には完全に沈黙。
この停止の間に、SBIFXTradeでは1スイスフラン155円付近までいっていたのです。
FXCMのMT4レート配信が、次に復活したときは30分後の10時03分、135.436からのスタートでした。

そのあとも10時40分くらいまでは最大で12分のレート配信停止があり、1分規模のものも散見されました。


つぎはスプレッドに着目していきます。

ScreenClip_201511221916552ab.png


 面白いのはショックの前兆のときと直後でスプレッドがマイナスになっている場面があります。
ちなみにスプレッド逆転は最大で0.22銭。手数料が往復で100円ありますが、約定確実であれば1ロットあたり確実に0.12銭とれるのでしょうか・・・
かなりリスキーな気もしますが、このタイミングで別口座でAskとBid同時発注すれば・・・なんてことを考えてしまいました。

なにしろ相場のパニックにレート配信のアルゴもパニックになってる感じがします。

 スプレッドは30分48秒まで0.3銭に抑えられていましたが、
1秒後の115.40を超えたところで 0.8銭に拡大。
そのあとは0.2-1.5銭くらいを不安定に拡大縮小を繰り返し31分58秒のレート配信停止となります。

 このショック全体で最大スプレッドは1.78銭でした。30分間の配信停止前の最大スプレッドは1.77銭。
スプレッドは、配信停止にくらべると大きなリスクとして捉える必要はなさそうです。

Sポジションを抱えている場合、
完全手動取引では、ショック初動からレート配信停止までわずか12秒の間なのでロスカットに迷ってる間に・・・となってしまいそうです。
変調がおこってから配信停止までには、時間的な余裕はありませんが、
ティック数自体はわりとおおいですので2円値幅以内に逆さし値を指していれば助かっていたということになりそうです。


■ まとめ(現象と予防措置)

・レート配信停止は最大で30分前後。その前後の値幅は17円(稼動していた業者では値幅35円)。その後も30分以上不安定な状態。
> レート配信停止が起こるようなパニック後の取引はしない。
> レート配信停止が予測されれば取引はしない。

・スイス円においては最大スプレッド1.78銭。30分のレート配信停止前の最大スプレッドは1.77銭。
> スプレッドの拡大が異常であれば取引やEAを停止することで値飛びやレート配信停止による被害を抑える。

・初動から最初のレート配信停止までは12秒、値幅約2.4円。
> 瞬間的(12秒間)に2円以上動くような相場ではレート配信停止を疑う。
> ストップロスを2円以内に置く

・レート配信システムがバグったのか、スプレッドが逆転する場面がある
> 一見おいしそうにみえるが、リスクのほうが大きいと思う。

 こういう場面を狙っていくEAや手法もあると思うので、全部に当てはまるわけではありませんが、こんなかんじでしょうか。
 データを整理していて、万が一ショック前に逆方向のポジションをもっていてもなんとか回避できそうな気がしてきました。

 今後は、スイス円だけでなく、もっぱら取引をしているドル円やユーロドルについても、ショック時のときのデータを収集したいですね。

_______
ランキングの応援よろしくお願いします。>>「人気ブログランキングへ

///
ご質問や不具合、要望がございましたら、コメントまたはツイッターDMにてお願いいたします。
ツイッター: Mぶい
スポンサーサイト

楽天FXCMからMT4生ヒストリカルデータダウンローダーをもらいました

ちゃんとした長期の1分足のヒストリカルデータがほしくて、いろいろ探してみました。

Alpari.comのMT4でalpari独自のヒストリカルデータをダウンロードするか
FXCMのTradingStationというアプリから抽出して加工する
のがよいという記事があったのですが、
Alpari.comのデータも飛んでいるところがあったので微妙、
アプリから抽出して加工というのも、いまは加工するツールが未公開になってしまったそうで、
面倒そうだったので却下しました。

そこで、もうひとつ良さそうだったのがFXCMのヒストリカルデータダウンローダーというものです。
口座残高が200万円以上あると無償提供してくれるということだったのですが、
FXCM公式で見つけられなかったので、
メールで入手方法を楽天FXCMに直接問い合わせたところ、

MT4口座残高が200万円以上で過去10年分のデータを提供できるということで、さっそく請求してみました。
(たしかどこかで月の取引が2000万通貨以上でも可というのも見かけた気がします。)

1営業日でダウンロードサイトへのリンクとレジストレーションコードの通知がきました。


         ______ここからキャプ画像_______



ScreenClip_2015111621523819c.png



         ______ここまでキャプ画像_______



注意事項に「ダウンローダーは~以外のMT4では動作しません。」
となっていますが、
テストで少しダウンロードしてみたところ生成されるデータは、メモ帳で普通に開けましたし、とくにカラクリはありませんでした。
ダウンローダーは使えないけど生成されるデータは汎用性があると思われます(ライセンス的には禁止なのかもしれませんが、約款とか詳しく読んでません><)。

こちらが、Historical Data Downloader起動後ログイン完了させたものです。

ScreenClip_20151116215318256.png


通貨は34通貨ペア、時間軸はご覧のとおり、データタイプにはBid、AskのほかにBidandAskというのがありました。
ご丁寧にティックデータまで見ることができます。

MT4のバックテスト用はBid1分足データで十分ですが、
BidAndAskとか、ティックデータがあると雇用統計とか~ショックのときのスプレッドや値飛び具合がわかるので
なにかとおもしろそうです。

気になるのは、過去10年間ということは、日ごとに古いデータが削られていくのでしょうかね?
早いうちにもっとも古い1年くらいダウンロードしておきたいです。

このダウンローダーはFXCM本家公式では、$499で販売されているので、タダでもらえて非常におトク感がありました。
相場がお休みのときで、時間に余裕があるときに、少し遊んでみたいと思います。

参考URL
楽天FXCM http://www.fxcm.co.jp/service/index.html
Alpari.com http://alpari.com/en/platforms/#tab=pc&slide=metatrader4
FXCMヒストリカルデータダウンローダー販売 https://www.fxcmapps.com/apps/historical-data-downloader/

_______
ランキングの応援よろしくお願いします。>>「人気ブログランキングへ

///
ご質問や不具合、要望がございましたら、コメントまたはツイッターDMにてお願いいたします。
ツイッター: Mぶい

ケリー基準を参考にFXの投資額を考えてみる

成績がある程度安定してくると、
1回の取引に用いる資金をいったいどれくらいにしたらいいのか?
っていうことが問題になってきます。

今回は、ケリー基準を参考にして、現在稼動を検討中のEA「TEO」のトレードを考えてみました。
ちなみに、今回の検証ではMT4向けに、ややきつめのスプレッドでのバックテストの成績をもとに計算しています。
ロットは0.1lot(1万通貨)です。

まず、ケリー基準というのはくわしいことはおいといて、
おおざっぱにいうと複利運用のシミュレーションをしてリスクとリワードを考えようっていうかんじですw

計算方法は、
1、過去のトレードの1回ごとの損益(1回投資額固定)を引っ張り出してきます。
2、そのなかから最大損失額を抽出します。
3、最大損失額を任意のf*値(オプティマルf)で割ります(0.1とかが妥当)。
4、トレードの損益すべてを3、で算出された値で割ります。
5、4、すべてに1を足します。
6、5、で算出された値すべてを順にかけていきます。
7、すべてのトレードの最後(直近)で6、の値が最大となるf*を求めます。
以上です。

面倒くさそうですが、エクセルでやるとそうでもないです。
TEOのバックテストでf*を計算した結果です。

ScreenClip_20151114213611c28.png

ちなみにこれは過去2744トレードの結果をもとに算出したものです。
やりすぎました。

(最大損失額/f*)で
投資効率を最大化するために1回の投資(今回は1万通貨)に必要な金額を求めるができます。

f*値のピークが0.15あたりにあるのが、わかると思います。
f*=0.15のときが、最大の利益を得られるということです。
ここから、1万通貨の投資に必要なを算出すると黄色のセルの43566円になるわけです。
つまり、投資資産が100万円あったら
100万/43566=22.95枚ポジションをとると最大利益を得られるということになります(いまの日本のレバレッジではむりですね;;)。

f*値に従って破産しないことを前提に福利でトレードした場合の損益チャートがこれです。
ScreenClip_20151114214753098.png
f*=0.15ではなんと資産2500倍になっています。
これは、もう遊んでくらすしかありませんね。

ご指摘をいただいて、対数目盛のものも用意しました。
概要がよりわかりやすいように少しf*値の幅を広げました。

ScreenClip_20151115014824d23.png

とてもみやすくなりました。ご指摘に感謝です。
欲張ってf*値を大きくするとリスクが格段に増していくのがよくわかります。

f*=0.15のラインをみてもらうとわかるように、
ここで得られたf*=0.15というのは最大利益を得るための投資額であって、
リスク面からみるとありえない投資です。
たとえば、このEAでドローダウンがきつかった場面からトレードをはじめてみましょう。

ScreenClip_201511142152148a1.png
わかりやすいようにそこから200トレードだけにしました。
f*=0.15にしたがってトレードするとなんと資産が50%溶けてしまっています。
現物だったら問題ない・・・?のですが、レバレッジ取引では証拠金不足で復帰できなくなる事態ですね。
そもそも国内業者のFXだったらf*=0.15ではレバレッジの限界を最初から超えててポジションとれませんが。
その後の巻き返しは鋭いですが、f*=0.15ではリスクが高すぎるのがよくわかります。

というわけで、f*=0.15にしたがった運用はなしとして、
最大で20%の損失を許容するならf*=0.09くらい、10%以下ならf*=0.02くらい・・・
f*=0.02で運用するなら、1万通貨に必要な資金は32万円
投資資金100万円ならば3枚だということになりますね。

このようにケリー基準を用いて、リスク管理がある程度できました。
漠然としたリスク管理をある程度ビジュアル化できて、
リスクに対する理解がかなり深まったように思います。

_______
ランキングの応援よろしくお願いします。>>「人気ブログランキングへ

///
ご質問や不具合、要望がございましたら、コメントまたはツイッターDMにてお願いいたします。
ツイッター: Mぶい

TEO EA ツイッターでトレードをつぶやきます

※ Tweetcnslを利用して自動ツイートしていましたが、ツイッターの仕様変更にともないツイートできなくなってしまいました。
 申し訳ありませんが、この問題が解決するまで休止させていただきます。

トレンドフォロー型EA TEOの自動売買トレードをツイッターでつぶやくようにしてみました。
トレンドがでて高確率で勝てる場面でスキャルピングするEAです。
PFはたいしたことありません><

現在ツイッター用に稼動しているEAのパラメーターは、
多くの裁量FX業者で当てはまるように、スプレッド0.6銭以下で最適化されています。
もうすこしPFが高く、高勝率のパラメーターもあったのですが、
トレード数が少なくなりツイート通知の醍醐味がないので、トレード数が多く総利益の高いパラメーターを用いることにしました。

期待する利益は2-10pipsに対して
初期ストップロス値は-50pipsとこつこつドカンタイプのトレードとなるので
ハイレバレッジでの運用はやめておいたほうが無難です。

また、ボラティリティが高いときは、遅延でツイートと同じ結果が得られるとは限らないので、
あくまで参考程度にみてください。

トレードする通貨はユーロドルになります。
アカウント名がUSDJPY~となっているのは昔の名残です・・・;

TEOツイッターアカウントはこちらです。
実際のミラートレード向けに配信しているものではありません。
このアカウントの情報やフォローにより生じた損害は当方では一切の責任をもちません。
自己責任でのご利用をお願いします。

https://twitter.com/TEO_EURUSD

以下、バックテストの結果です。
実際のトレードでは、スプレッド拡大や滑りの影響は受けるかもしれませんが、
ティックストーリーの影響はほぼ受けない仕様になっています。

2008.1-2015.11 バックテスト成績 10万円スタート 1万通貨固定 スプレッド0.6銭
ScreenClip_201511132332148d6.png
ScreenClip_201511132332512c5.png

ちなみに、もう少し保守的なパラメーターでバックテストしたものはこちらです。
2008.1-2015.11 バックテスト成績 10万円スタート 1万通貨固定 スプレッド0.6銭
ScreenClip_20151113233920706.png
ScreenClip_20151113234017605.png

_______
ランキングの応援よろしくお願いします。>>「人気ブログランキングへ

///
ご質問や不具合、要望がございましたら、コメントまたはツイッターDMにてお願いいたします。
ツイッター: Mぶい

FXCMリアルトレードとバックテスト、冬時間の罠?っていうか常識?

冬時間に移行して、
FXCMのリアルトレードで時間軸のずれがあったので補正しようかといろいろ考えました。
時間軸やイベントを取り入れたEAを作ったのは初めてだったので、混乱しました。

FXCMのバックテストではパラメーターを1年間変えなくてもよい結果が得られていたので、
夏時間から冬時間に移行による時間軸のずれは、そのまま放置でいいと思っていたのですが、
やはり、違和感を感じたので精査してみました。

この混乱の要因は
直近のヒストリカルデータはFXCMのリアルデータであったが
ある日を境に、それ以前はmetaquote社のヒストリカルデータであったことです。

1、直近のバックテストではリアルトレードと同じ挙動をすると思い込む

 はじめはバックテスト(FXCM)とリアルトレード(FXCM)を見比べて、サマータイムが終了しても
バックテストどおりの結果を得るためにはパラメーターの変更をする必要はないと思ったのです。

ここでは具体的にオセアニア開始から東京時間終了を見てみましょう。
夏時間では15:00(MT4時間では9:00)に青い枠が終わるようにしてあります。
そうすると冬時間には、リアルトレードでは実際は16:00(MT4時間では9:00)になってしまいます。
というかんじで、サマータイムが終わっても、リアルでEAの挙動がバックテストと同じ挙動をすることを確認しました。
このように、バックテストどおりの結果を得るためにはこのままでいいと思い込みました。

ScreenClip_20151108172818fc4.png ScreenClip_20151108172911793.png

これがワナでした。


2、2014年の夏時間と冬時間のバックテストチャートを雇用統計を基準に比べてみた

違和感を感じたのは、過去の雇用統計のチャートを眺めているときでした。
1年前の冬時間のチャートだと雇用統計の時間が16:30なのですが、
先日(2015/11/6)のFXCMのリアルタイムでは15:30だったのです。

ScreenClip_2015110819115425d.png

ここで、1年前のチャートのヒストリカルデータと、最近のものでは業者が違うっていうことに気がついたのです。
つまり、ある時点以前はmetaquote社のデータ、それ以降はFXCMの生データであったということです。

2014年の冬時間のチャートです
データ元はおそらくmetaquote社です。
ScreenClip_20151108181114431.png

次は2014年の夏時間のチャート
データ元はやはりmetaquote社です。
ScreenClip_20151108181326b82.png

つまり、バックテストの結果はほとんどmetaquote社のヒストリカルデータを使用しているので、
バックテストを再現するには、FXCMでリアル稼動させるEAのパラメータは調整しなければならないということになりました。


3、まとめ

ScreenClip_20151108182153379.png


■ 東京時間のイベント
metaquote社のデータでのバックテストでは、東京時間のクローズは、サマータイム・冬時間に関係なく常に9:00。
FXCMでは東京時間のクローズは1時間早く設定する必要があります。

■ 米国イベント
雇用統計などの米国イベントは
metaquote社のデータでは冬時間ではMT4時間で1時間遅れてます。
FXCMではMT4時刻に変わりありません。

つまりFXCMで時間軸を利用しているEAを冬時間でバックテストどおりに動かすには、
東京時間のイベントは1時間早めて設定。
米国時間のイベントも1時間早めて設定。
というようにしたらいいのだと思います(いまだ確信なし・・・)


とにかく、サマータイムなんてなくしてほしいって思いました!
いちおうFXCMに過去5年くらいの1分足ヒストリカルデータを請求してみましたが、たぶん開示してもらえないでしょうね。
_______
ランキングの応援よろしくお願いします。>>「人気ブログランキングへ

///
ご質問や不具合、要望がございましたら、コメントまたはツイッターDMにてお願いいたします。
ツイッター: Mぶい

過去の雇用統計 1分足チャート EURUSD 2015年分

何かしらの傾向がないかおさらいもかねてまとめてみました。

2015/11/6 22:30 結果27.1万 5.0%  予想+18.5万 5.0%
ScreenClip_20151107213010b76.png

2015/10/2 22:30 結果+14.2万 5.1% 予想+20.1万 5.1%
ScreenClip_20151107213153db7.png

2015/9/4 22:30 結果+17.3万 5.1% 予想+21.7万 5.2%
ScreenClip_20151107213619535.png

2015/8/7 22:30 結果+21.5万 5.3% 予想+22.5万 結果5.3%
ScreenClip_20151107213807e38.png

2015/7/2 22:30 結果+22.3万 5.3% 予想+23.0万 5.3%
ScreenClip_20151107213955862.png

2015/6/5 22:30 結果+28.0万 5.5% 予想+22.6万 5.4%
ScreenClip_20151107214957f25.png

2015/5/8 結果+22.3万 5.4% 予想+22.8万 5.4%
ScreenClip_2015110721482171b.png

2015/4/3 結果+12.6万 5.5% 予想+24.5万 5.5%
ScreenClip_201511072158112cc.png

2015/3/6 結果+29.5万 5.5% 予想23.5万 5.6%
ScreenClip_20151107215829f75.png

2015/2/6 結果+25.7万 5.7% 予想+22.8万 5.6%
ScreenClip_20151107215903d69.png

2015/1/9 結果+25.2万 5.6% 予想+24.0万 5.7%
ScreenClip_20151107215920f87.png

昨日の雇用統計で
いくつか運用しているEAのうち、エントリーしたEAはたったひとつ。
あの動きのなかで、もう少しエントリーするEAがあってもいいんじゃないのか?とおもって
今年の雇用統計後のチャートをながめてみました。
_____________________________________________

ランキングの応援よろしくお願いします。>>「人気ブログランキングへ

///
ご質問や不具合、要望がございましたら、コメントまたはツイッターDMにてお願いいたします。
ツイッター: Mぶい

トレンドフォロー型取引成績は取引高に依存するのか?

トレンドフォロー型のEAの成績が取引高に依存しているだろう
ということを証明するために、少し調べたので紹介します。

EAは先日つくったTEOを用い、通貨はEURUSDを用いることにします。
( TEOについては >> こちら )

表は左から

グローバル市場における年間のユーロドルの取引高の1日平均(単位:10億ドル)
MT4の年間のティック数
TEOのPF(翌年から3年間の成績、最後は2014-2015.10.31の成績)

     ScreenClip_20151103160935767.png


これらを少し見やすくして、グラフにするとこうなります。

ScreenClip_20151103161652b2b.png

黄色:PF 赤:MT4ティック数 青:グローバル市場

グローバル市場での取引が右肩あがりなのに、
なぜかMT4の年間ティック数は2007年だけ低い値となっています。
PFはグローバル市場取引高との完全な相関を示していいます。

ということで、答えは「トレンドフォロー型の取引成績は年間の取引量に依存する」といってよいのではないでしょうか?

ボリュームではグローバル市場取引高を補完できていない可能性があるので、
前の年のグローバル市場取引を参考にパラメーターを変えたりするとよいかもしれません。

グローバル市場取引高とMT4のティック数は完全一致ではありませんでしたが、それなりに相関はあるとは思います。
完全に自動にしたい場合は、iVolume()などを上手に使って自動的にフィルターをかけるとするのがよいのかもしれません。

_____________________________________________

ランキングの応援よろしくお願いします。>>「人気ブログランキングへ

///
ご質問や不具合、要望がございましたら、コメントまたはツイッターDMにてお願いいたします。
ツイッター: Mぶい

新しいトレンドフォロー型EAバックテスト結果 [TEO1.0]

新たに制作していたEAがかたちになってきたのでバックトスト結果をお見せしたいと思います。

今回のEAは時間やボラティリティに関係なく、トレンドが発生したときにエントリーするものです。
仮称はTEOとしました。

おおざっぱに言うと
EMAでトレンドを認識して、特定の条件でエントリーします。
特定の条件というのがコアの部分なのですが、少し複雑ですし割愛します。

今回はパラメーターの選択肢幅が広く(カーブフィッティング的な意味ではなく)、
その設定で非常に悩んでいてどれをお見せするのがよいのか、つまりどのパラメーターで運用すればよいのか非常に悩んでいますが、
適当にチョイスしてみることにします。

2007.1.1-2015.10.31 EURUSD1M スプレッド1.8pips lot0.01固定
ScreenClip_2015110123551150c.png

2007年から2009年というのは、いままで作ってきたEAでは調子が悪いことが多い年だったのですが、なんとか耐えています。

2009-2012年はものすごく調子がいいです。
しかし、2012-2014年はあまりポジションを取ってくれていませんね。
直近の年でもう少し活発に取引するようにパラメーターをいじってもいいかもしれません。

ちなみに2000-2007年は相場として死んでる期間で、どのEAもなかなか利益を出してくれません。
おそらくボラティリティの問題だと思うのです。
ただ、いままで作ってきたEAに比べるとかなり耐えています。
トレンドフォローEAなので、おそらくトレンドがでないためにエントリーが減ってくれているおかげでしょう。
(2000-2007のバックテスト結果は、今回はお見せしませんが、後日お見せしようと思います)

レポートです。
ScreenClip_20151101235552861.png
まあ、最初はこんなものですかね。

TEOはわりと素直にシンプルにつくったEAなのでまだまだいじる部分が多そうです。
まだ後付け的なフィルターはいっさい使っていません。

シンプルゆえに直感的にいろいろと検証もでき、考えることが多かったです。
ただ、今日はバックテストの結果だけにして、検証結果の考察などは後日記事にしたいと思います。

もう少し考察してパラメーターを暫定的に設定したら、
明日から、さっそくロット少なめでデモでフォワードテストもやっていきたいと思ってます。
_____________________________________________

ランキングの応援よろしくお願いします。>>「人気ブログランキングへ

///
ご質問や不具合、要望がございましたら、コメントまたはツイッターDMにてお願いいたします。
ツイッター: Mぶい
プロフィール

Mkeii JAPAN

Author:Mkeii JAPAN
FX歴7年 株式投資16年です。少し前からMT4のインジやEAを自前で製作。よろしくお願いします。
ツイッター: Mけい

最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。