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USDJPY レートの節目逆張りエントリーの有効性(2)

昨日、ドル円レートの節目付近での逆張りについてテストをしてみたところ、
期待していたような結果は得られませんでした。
http://mt5mt4ea.blog.fc2.com/blog-entry-7.html

では、節目よりも少し抜けたところで逆張りするのはどうかと気になったのでテストしてみました。

条件は前回のテストと同様
2013.1~2015.7の期間で

 1、過去5日以内に.970を割れた(抜けた)ことがない
 2、最初のタッチのみ
 3、レートが.970以下(上昇時は.030)を超えたとき
にエ逆張りでエントリーし

40pips戻したら、節目の逆張り成功
40pips抜けたら、節目の逆張り失敗

10pips戻したら、節目の逆張り成功
10pips抜けたら、節目の逆張り失敗

5pips戻したら、節目の逆張り成功
5pips抜けたら、節目の逆張り失敗

の3パターンでのテストです。

■ 40pips利益確定、損切りの場合
ScreenClip_20150725204041258.png

■ 10pips利益確定、損切りの場合
ScreenClip_20150725204057379.png

■ 5pips利益確定、損切りの場合
ScreenClip_20150725204110194.png


やはりどのパターンも期待したようなけっかになりませんでした。
前回のテスト同様負率が勝率を上回っています。
逆を言えば抜けたときに順張りすることに優位性がある可能性がありますが、おそらく実践ではスプレッド負けになる予感がします。
ただ、1度テストしてみる価値はありそうなので、今後検証するかもしれません。


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USDJPY レートの節目逆張りエントリーの有効性

今日は
USDJPYの節目(120.00付近など)での逆張りが有効なのかをテストしてみました。

今回のテストでは2013.1~2015.7の期間で

 1、過去5日以内に.000を割れた(抜けた)ことがない
 2、最初のタッチのみ
 3、レートが.000~.030(上昇時は.970から.000)の範囲になったとき
にエントリーし

40pips戻したら、節目の逆張り成功
40pips抜けたら、節目の逆張り失敗

10pips戻したら、節目の逆張り成功
10pips抜けたら、節目の逆張り失敗

5pips戻したら、節目の逆張り成功
5pips抜けたら、節目の逆張り失敗

という3パターンを判定に用いてみました。

上から順に40pips、10pips、5pispsの結果です。

■ 40pips利益確定、損切りの場合
Image.png

■ 10pips利益確定、損切りの場合
ScreenClip_2015072423551334f.png

■ 5pips利益確定、損切りの場合
ScreenClip_20150724235539cd4.png

ざっとみてわかるとおり
USDJPYの節目での逆張りはほとんど優位性はなさそうです。
(1分足以下の値動きは正確に再現されていないのでスキャルピングで1pips抜くとかであれば優位性はあるかもしれません)

40pips、10pipsで利益確定、損切りの場合、
平均勝トレードと平均負トレードを見てもらうとわかると思いますが
おおよそスプレッド分負けていることがわかります。
それとおそらくレートが飛ぶ影響もあるでしょう。
勝率はおおよそ50%なのでランダムにポジションをとるのとかわらないということになります。

5pipsで利益確定、損切りの場合、
平均トレードを見るとやはりスプレッド負け
勝率にいたっては50%をきってしまっています。
節目でのレートを観察していると下落局面では.970に一瞬到達することがわりと多いように感じるのでおそらくその影響だと思います。

今後、節目に関して、
 1、 .000ではなく.980(若干抜けたところ)くらいでエントリーする場合、
 2、抜けたところで順張りする
などをテストしてみたいです。

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MT4EA ITK181とEURUSDの相性

こんにちは。
昨日ユードルではノイズが多くて思うように利益を出してくれないとお話しましたが、
もう少し具体的に考えてみたいと思います。

今回はEURUSDとUSDJPYの比較画目的なので、
EURUSDとUSDJPYのボラティリティや時間帯などのパラメーターを微調整する程度にして
最適と思われるパラメーターをもちいないようにしました。

まずUSDJPY15Mでのバックテストのチャートです。
ほぼ毎日エントリー条件の前提が成り立っています。
(青が条件の前提成立、グレーが不成立)
ScreenClip_20150722170226b3f.png

一方EURUSDは逆にほぼ毎日エントリー条件の前提から逸脱してしまってポジションをとるタイミングがありません。

ScreenClip_20150722170219efe.png
このEAは基本的にエントリーは1日1回ですが、
これだけ日数があっても、たった3日しかエントリーのチャンス(下矢印の日)がきませんでした。

それぞれのバックテストの損益チャートです(上がUSDJPY、下がEURUSD)。

バックテストは2011年8月から2015年7月の約4年間です。

USDJPYは330トレード、1年の平均は82回、PFは1.4。
一方、EURUSDは約160トレード、1年の平均は40回、PFは1.2。

ScreenClip_201507221702002bd.png
ScreenClip_20150722170050dc3.png

この差はやはりEURUSD特有のノイズの影響です。
PFも低く無駄にストップロスに引っかかっているのが原因だと思われます。
この場合、条件を緩和すると損失が膨らみ、引き締めるとトレード数が少なすぎてしまうため、
このままではEURUSDでの実運用は難しいでしょう。

今後も続けて
EURUSD、EURGBPで運用の可能性とUSDJPYの最適化を進めていきたいです。
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EURUSD、EURGBPでのテスト[開発コード ITK181]

こんばんは。
昨日のEAをEURUSDやEURGBPでテストしましたが、
思うようによい結果が得られませんでした。

原因として考えられるのは
ドル円であれば米国と日本の活動時間がまったく逆で
マーケットのオープンしている時刻が重複しておらず、素直な動きをするのに対し
ユーロドルやユーロポンドはペア通貨がお互いに重複するため、
一日の動きにめりはりがないのにもかかわらずノイズが大きいということが考えられました。

逆にとらえるとこのノイズをとっていく手法が効率的なのかもしれません。

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オセアニア、東京、欧州、米国のボラティリティに注目したEA [開発コード ITK181]

こんにちは。
いま手がけているEAが概ね形になったのでバックテストしてみました。
期間は2012.3-2015.7 15MUSDJPY ロットは0.1万通貨。スプレッド設定は15Point(1.5Pips)。

オセアニアと東京時間の値動きを見て欧州時間にエントリーするタイプ。
連勝タイプではなく1エントリーづつの勝負でトレード数が重なっていくとプラスになるような大数の法則依存型です。
パラメーターは感覚的に調整しましたが詳細な最適化はまだしてません。

ITK181バックテスト結果

ScreenClip_20150720110826289.png

証拠金が50万円なら
0.1万通貨で 利回り 約 1.5% (DD 0.81%)
1万通貨 で 利回り 約 15.0%(DD 8.1%)
5万通貨 で 利回り 約 75.0%(DD 40.5%)

安全にいくならDDは5%くらいになるように運用したいですが、
攻めの場面ではロットを増やしていくのがいいかもしれません。

たとえば、みなさんご存知のとおり
2012年から今日までドル円はものすごい勢いでドル高方向にはしっています。

ScreenClip_20150720111022928.png


BTの結果ではショートポジションの勝率は70.86%、ロングポジションの勝率は78.6%なので
もろに影響を受けているというわけではないかもしれませんが、傾向としてはロング優位の傾向が見れます。

今後は、ある程度優位性が見られる状況では、ショートまたはロングのどちらかにロットを傾けたり、
勝率が極めて高いような場面ではロットを増やしたりといったことを考えてみたいと思っています。

またほかの通貨ではどうなのかをテストする予定です。
次は、ドル円同様にスプレッドが狭いEURUSDをテストしようかと思っていますが、
EURUSDはUSDJPYとの相関が強く、分散という観点からはリスク評価が複雑になってきてしまうので
実運用するときは、またロットについて再考する必要がありそうです。
そういう意味ではEURGBPなどでも運用もありかなと思っています。


長々とお読みいただきありがとうございました。

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プロフィール

Author:MvJAPAN
FX歴7年 株式投資13年です。少し前からMT4のインジやEAを自前で製作。よろしくお願いします。
ツイッター: https://twitter.com/mVolkswirtschaf

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