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トレンドフォロー型EAと節目の関係を考える

ドル円が100円に近づいてからどうもトレンドフォローEAの調子が悪い。
大きな損というほどではないが9月の損益はほぼゼロという状態である。
以前にレートの高安に比例して一定期間の値幅が増減するのか?という検証をしたことがあったが
ドル円では100円前後とくに100円超えてから、値幅がガクンと落ちていることがわかった。

このトレンドフォローEAは利益幅50~500pipsの利益で利確する仕様に設定してあるので、ある程度の値幅が必要となる。
トレンド方向が明確で順方向にエントリーしたとしてもターゲットが強い抵抗帯の向こう側だと未達に終わりやすいのは当然のこと。
抵抗帯を意識してエントリーを控えることで成績の向上につながるのではないかと考えた。
強い抵抗帯を検知するシステムを作ってフィルターにできれば一番良いのかもしれないが、
今回はレートの節目を強い抵抗帯と仮定してその前後でのエントリーを抑えた場合成績がどうなるのかを検証してみた。

■ 検証のルール
たとえば節目を20円ごとと設定した場合80,100,120円の前後でエントリーを控える。
5円ごとに設定したのであれば、・・・95,100,105,110,115,120円前後でのエントリーを控える。
パラメーターmgnとr_mgnは、各節目でエントリーを控える値幅を設定する。
たとえば節目100円近辺では、
買い目線の場合、レートが 100円 - mgn(円) から 100円 + r_mgn(円) でエントリーを控える。
売り目線の場合、レートが 100円 - r_mgn(円) から 100円 + mgn(円)でエントリーを控える。

mgn=0、r_mgn=0(各棒グラフの一番左)では、このEAのデフォルトとなる。
2010年7月から2016円10月までの期間でEAを走らせ、その損益とPFを比較した。

■ 結果

ScreenClip_20161002202003ad2.png

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ScreenClip_20161002212316be8.png

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ScreenClip_2016100221233782d.png

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ScreenClip_201610022124095c5.png

ひととおり結果がでましたが、
なかなか考察が難しいです。
1円、2円、3円ごとの節目や100円の節目だけなどを現在調査中ですので、
後日これらもあわせてしっかり考察しようと思います。


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レートの高安に比例して一定期間の値幅は増減するのか?

この1年でポンド円は、196円から130円へと実に30%以上も下落しました。
こんなに安くなったのだからパラメーターもその下落に合わせて調整すべきなのではないかとふと考えました。

しかし、過去にポン円190円と130円や、ドル円80円と120円、リアルタイムでチャートを眺めたり裁量トレードしているときに、
一定期間における値幅に大差かあったかというと、直感的には大差はなかったように思います。

この直感は正しいのかを確かめるために、
今回は、通貨は高いほど値幅が広くなり、安いほど値幅が狭くなるのか?を検証してみました。

今日はとりあえず4時間足レベルでの値幅を見ることにします。

グラフは
2002年ころから2016年6月までの
100pipsごとの各レートにおける4時間足の値幅の平均(青、右軸)と
その価格帯に出現した回数をカウント(赤、左軸)したものです。
横軸は各通貨レート。

ScreenClip_20160710194631142.png
 ユーロドル(EURUSD)は、価格が高くなるほど4時間足の値幅平均も高くなっているように見えます。
最初に考えたように、価格が高いほど値幅は広い傾向のようです。


ScreenClip_201607101948121d8.png
 ドル円(USDJPY)は、 100円の攻防のせいでしょうか、90円から100円で広めの値幅があるようです。
そこを除くと115円くらいまでは価格と値幅が比例してるとみえなくもない・・・ん、んー無理があるか・・・。


ScreenClip_20160710194910523.png
 ユーロ円(EURJPY)は二峰性のピーク。110-120円はユーロ危機の影響でしょうか。150円は節目とサブプライムローンでしょうか?
レート価格による値幅の支配はなさそうです。

ScreenClip_20160710195009cde.png
 ポンド円(GBPJPY)はほとんど規則性がなさそうです。グラフに殺人通貨っぽさがでていますね。

ScreenClip_201607101950445ad.png
 オージー円(USDJPY)は最安値付近では値幅が広く、高金利通貨がゆえに安値はごそっと拾われるのでしょうか。
高くなってもさほど値幅は大きくなっていません。

このように見ると各通貨ペアそれぞれ特性があってなれない通貨に手を出すべきじゃないっていうのがよくわかります。

かんたんな結論として、
クロス円の値幅はレート自体よりも、そのときどきのイベントに依存している面がおおきく、レートによるパラメーターの調整はあまり意味がないということになりそうです。
ドルストレートはイベントによる乱高下の影響を受けにくく、レートの高安に応じてパラメーターを調整をするのがよいかもしれません。ただし、今回はユーロドルしか調査していないので、今後ほか通貨ペアについても調べてみる必要があります。

クロス円でパラメーターを調整するのであれば、
このデータをもとに、値幅の出やすい価格帯や、停滞しやすい価格帯で
作為的にパラメーターを設定するのが最善の策なのかもしれません。
これはカーブフィットになるかもしれませんが、その価格帯のそういった特性は今後も引き継ぐ可能性は十分あると思うのです。

次回は1分足での値幅のデータをとって同じようにまとめてみたいと思います。


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スティックPCを使った感想

有線LANポートがなかったので
無線LANでつなぐしかなかったのですが、
いったん無線LAN接続が切れるとなぜか自動で復帰してくれなくてリアルトレードするのには不安がありました。

ということで、もうしばらくVPSに頼りたいと思います・・・

簡単かつ適当でもうしわけありませんが、
結果報告に変えさせていただきます。

スティッィクPCでMT4のEAを稼動させてみる1

ドスパラにて30日間以内なら購入価格で買い取りしてくれるとのことで、EAを試用してみることにしました。

購入した機種はこちら
Diginnos Stick DG-STK3   デジノス スティック DG-STK3
9,241 円(+税)
OS:Windows 10 Home 32bit のインストール
CPU:インテル Atom Z3735F (クアッドコア/定格1.33GHz/キャッシュ2MB)
グラフィック:インテル HDグラフィックス(CPU内蔵)
メモリ:2GB DDR3L
ハードディスク:32GB eMMC
光学ドライブ:無し
マザーボード:CPU内蔵マザーボード
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime.php?tg=2&tc=598&ft=&mc=5700&sn=0&tb=2
20160504_065508000_iOS.jpg


上位の機種も購入価格買取なのでそちらでもよかったのですが、
今回は実験的な運用なのであえて性能が低いもので検証したかったのと、
今回のものが電源出力2A、上位機種は電源出力3Aとなっていて、
複数で運用する場合、スマートにUSBハブでの電源供給を考えると3Aというものはあまりないのかなと思い、
今回のものを選んでみました。

とりあえずテレビにつないでみました。
20160504_065440000_iOS.jpg

常時複数稼動を想定してモニタ、キーボードなしにするため、
ノートからリモートデスクットップで操作するようにしました。
20160429_125638372_iOS.jpg

こうなるともうHDMI出力はいりませんので電源さえあれば場所を選ばなくてすみます。
20160504_061154084_iOS.jpg

マウスを接続しないと、Googleのリモートデスクトップではポインタが消えてしまうので無駄にマウスをつないでいます。
この無駄なマウス接続については仮想マウスドライバとか探して、なんとかしたいです。

さしあたりの使用感としては、全体的に若干のもっさり感はありますがMT4は大きな問題はなく動かせそうです。

引越したばかりで通信環境が整ってないので正当な評価ができるかわからないのですが、
現在EAを稼動しているサーバーと比べて、
レート更新の遅延や発注の遅延がどれくらいなのか調べてみたいところです。

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トレーリング・テイクプロフィット?は有効なのか?

 ポジションを利益確定する際にストップ逆指値を切り上げて決済をするトレーリングストップはよく知られていて、
これを上手に使うことで利益を増やすことができるのは既知の事実ですが、
含み損を抱えている状態のときに、本来利益確定するポイントを下げてストップロスまで持たずに損失が減ったところで決済した場合、トータル損益にどのような変化がでるのか、調べてみました。

 ここでは、含み損が出たときに、当初のストップロスレートまでもたずにより少ない損失のポイントで決済することを
トレーリングテイクプロフィットと呼ぶことにしました(利益ではないのですが・・・)。

細かいことはおいておいて結果です。

トレーリングテイクプロフィットを設定していない時のこのEAの成績は

PF1.32 損益259.78ドル トレード1771回 でした。

以下、トレーリングテイクプロフィットを設定した場合の成績です。
1番目のパラメーターはトレーリング幅、
2番目のパラメーターはトレーリングを開始する損失幅です。
ScreenClip_20151205224707660.png

利益およびPFで見ると、
トレーリングを開始する損失が小さい場合は、成績向上に寄与しないようですが、
青の選択しているパラメーターより上の損失が膨らんでからのトレーリングでは成績が向上しています。

EAの性質によって、最適なトレーリング開始の損失やトレーリング幅はあると思いますが、
トレーリングテイクプロフィットの有効性が示唆されました。

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Mkeii JAPAN

Author:Mkeii JAPAN
FX歴7年 株式投資16年です。少し前からMT4のインジやEAを自前で製作。よろしくお願いします。
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