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ITKのフォワードテスト結果(8月~10月)


8月からリアル口座でフォワードテストを回していたITKのトレード成績です。

ロットは
USDJPYが3万通貨、
EURUSDが2万通貨、資金は50万円スタートです。
このロットは、バックテストでの最大ドローダウンから逆算して決定しました。

ScreenClip_201510311101498cb.png

もともと各通貨で年利20%をめざしたEAなのですが、今回は

EURUSDが3ヶ月で約8%(年利32%)、
USDJPYが約3%(年利12%)となりました。

ユーロドルは期待以上ですが、ドル円にはもう少しがんばってほしいところです。
とはいえ、データ上8月の成績はあまりよくないことがわかっていたのでそう考えると
ドル円はこの程度で仕方ないですし、ユーロドルは9月以降の巻き返しがかなりよかったと言えるでしょう。

同パラメータのバックテスト結果ともほぼ一致しているので過去のバックテストの結果も信頼できるとおもいます。

 ※ バックテスト結果記事 >>こちらです 
( 今回のテストのパラとは若干異なります。EURUSDのバックテストは公開していません )


今後、問題がなければ来年当たりからロットを増やして実稼動させてみたいと思っています。

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MT4EA ITK181とEURUSDの相性

こんにちは。
昨日ユードルではノイズが多くて思うように利益を出してくれないとお話しましたが、
もう少し具体的に考えてみたいと思います。

今回はEURUSDとUSDJPYの比較画目的なので、
EURUSDとUSDJPYのボラティリティや時間帯などのパラメーターを微調整する程度にして
最適と思われるパラメーターをもちいないようにしました。

まずUSDJPY15Mでのバックテストのチャートです。
ほぼ毎日エントリー条件の前提が成り立っています。
(青が条件の前提成立、グレーが不成立)
ScreenClip_20150722170226b3f.png

一方EURUSDは逆にほぼ毎日エントリー条件の前提から逸脱してしまってポジションをとるタイミングがありません。

ScreenClip_20150722170219efe.png
このEAは基本的にエントリーは1日1回ですが、
これだけ日数があっても、たった3日しかエントリーのチャンス(下矢印の日)がきませんでした。

それぞれのバックテストの損益チャートです(上がUSDJPY、下がEURUSD)。

バックテストは2011年8月から2015年7月の約4年間です。

USDJPYは330トレード、1年の平均は82回、PFは1.4。
一方、EURUSDは約160トレード、1年の平均は40回、PFは1.2。

ScreenClip_201507221702002bd.png
ScreenClip_20150722170050dc3.png

この差はやはりEURUSD特有のノイズの影響です。
PFも低く無駄にストップロスに引っかかっているのが原因だと思われます。
この場合、条件を緩和すると損失が膨らみ、引き締めるとトレード数が少なすぎてしまうため、
このままではEURUSDでの実運用は難しいでしょう。

今後も続けて
EURUSD、EURGBPで運用の可能性とUSDJPYの最適化を進めていきたいです。
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EURUSD、EURGBPでのテスト[開発コード ITK181]

こんばんは。
昨日のEAをEURUSDやEURGBPでテストしましたが、
思うようによい結果が得られませんでした。

原因として考えられるのは
ドル円であれば米国と日本の活動時間がまったく逆で
マーケットのオープンしている時刻が重複しておらず、素直な動きをするのに対し
ユーロドルやユーロポンドはペア通貨がお互いに重複するため、
一日の動きにめりはりがないのにもかかわらずノイズが大きいということが考えられました。

逆にとらえるとこのノイズをとっていく手法が効率的なのかもしれません。

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オセアニア、東京、欧州、米国のボラティリティに注目したEA [開発コード ITK181]

こんにちは。
いま手がけているEAが概ね形になったのでバックテストしてみました。
期間は2012.3-2015.7 15MUSDJPY ロットは0.1万通貨。スプレッド設定は15Point(1.5Pips)。

オセアニアと東京時間の値動きを見て欧州時間にエントリーするタイプ。
連勝タイプではなく1エントリーづつの勝負でトレード数が重なっていくとプラスになるような大数の法則依存型です。
パラメーターは感覚的に調整しましたが詳細な最適化はまだしてません。

ITK181バックテスト結果

ScreenClip_20150720110826289.png

証拠金が50万円なら
0.1万通貨で 利回り 約 1.5% (DD 0.81%)
1万通貨 で 利回り 約 15.0%(DD 8.1%)
5万通貨 で 利回り 約 75.0%(DD 40.5%)

安全にいくならDDは5%くらいになるように運用したいですが、
攻めの場面ではロットを増やしていくのがいいかもしれません。

たとえば、みなさんご存知のとおり
2012年から今日までドル円はものすごい勢いでドル高方向にはしっています。

ScreenClip_20150720111022928.png


BTの結果ではショートポジションの勝率は70.86%、ロングポジションの勝率は78.6%なので
もろに影響を受けているというわけではないかもしれませんが、傾向としてはロング優位の傾向が見れます。

今後は、ある程度優位性が見られる状況では、ショートまたはロングのどちらかにロットを傾けたり、
勝率が極めて高いような場面ではロットを増やしたりといったことを考えてみたいと思っています。

またほかの通貨ではどうなのかをテストする予定です。
次は、ドル円同様にスプレッドが狭いEURUSDをテストしようかと思っていますが、
EURUSDはUSDJPYとの相関が強く、分散という観点からはリスク評価が複雑になってきてしまうので
実運用するときは、またロットについて再考する必要がありそうです。
そういう意味ではEURGBPなどでも運用もありかなと思っています。


長々とお読みいただきありがとうございました。

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Mkeii JAPAN

Author:Mkeii JAPAN
FX歴7年 株式投資16年です。少し前からMT4のインジやEAを自前で製作。よろしくお願いします。
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