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ひまだね文庫 負け続けるFXトレードから卒業せよ 資産崩壊の罠からの脱却と回避


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pythonでトレンド終了後の値動きを見てみた

pythonを使って、MAクロスによるトレンドの期間と変化率により、トレンド終了後の値動きになんらかの傾向があるのかを調べてみた。

方法
・とりあえず上昇トレンドのみ
・ゴールデンクロスGCからデッドクロスDCの期間が一定以上、DCかつ一定上のでトレンド終了
・トレンドの変化率または期間ごとにトレンド終了から10本、80本の終値を取得

評価の方法
・変化率または期間と得られた価格を散布図に表示
・↑の一定ごとの平均を散布図に表示
・眺めて考察する
(分散とか相関係数とかをあたってもみたりもしたが、イレギュラーこそが本質ともいえる相場には向いてなさそう)

結果
↓ USDJPY1M 3EMAと20EMA(2015.01.01-2018.01.01)
 変化率ごとの価格(1st=トレンド終了後10本目、2nd=80本目)
 左 全データ、右 一部拡大
 横軸 変化率 縦軸 価格差
 大きな点は平均(正ならば青、負ならば橙でプロット)
USDJPY1M20-3-30-5-10-80-1
↓ 同 継続期間ごとの価格(1st=トレンド終了後10本目、2nd=80本目)
 横軸 期間 縦軸 価格差
TermUSDJPY1M20-3-30-5-10-80-1

なんとなく上昇トレンド後、期間が長ければながいほど、変化率が大きければ大きいほど一定期間後の価格は高くなっているように見れるが、
変化率、期間ともに大きくなるほどデータ数が少なくなるので単なるばらつきである可能性が高まる。

5M,15M,1H、ポンド円なども同様に眺めてみたが、同様の傾向。
どの時間軸でも、ほかの通貨でも同様の傾向が見れることは、そこに優位性がある可能性はあるが、思ったほど明確ではなかった。

トレンドフォロー型EAと節目の関係を考える

ドル円が100円に近づいてからどうもトレンドフォローEAの調子が悪い。
大きな損というほどではないが9月の損益はほぼゼロという状態である。
以前にレートの高安に比例して一定期間の値幅が増減するのか?という検証をしたことがあったが
ドル円では100円前後とくに100円超えてから、値幅がガクンと落ちていることがわかった。

このトレンドフォローEAは利益幅50~500pipsの利益で利確する仕様に設定してあるので、ある程度の値幅が必要となる。
トレンド方向が明確で順方向にエントリーしたとしてもターゲットが強い抵抗帯の向こう側だと未達に終わりやすいのは当然のこと。
抵抗帯を意識してエントリーを控えることで成績の向上につながるのではないかと考えた。
強い抵抗帯を検知するシステムを作ってフィルターにできれば一番良いのかもしれないが、
今回はレートの節目を強い抵抗帯と仮定してその前後でのエントリーを抑えた場合成績がどうなるのかを検証してみた。

■ 検証のルール
たとえば節目を20円ごとと設定した場合80,100,120円の前後でエントリーを控える。
5円ごとに設定したのであれば、・・・95,100,105,110,115,120円前後でのエントリーを控える。
パラメーターmgnとr_mgnは、各節目でエントリーを控える値幅を設定する。
たとえば節目100円近辺では、
買い目線の場合、レートが 100円 - mgn(円) から 100円 + r_mgn(円) でエントリーを控える。
売り目線の場合、レートが 100円 - r_mgn(円) から 100円 + mgn(円)でエントリーを控える。

mgn=0、r_mgn=0(各棒グラフの一番左)では、このEAのデフォルトとなる。
2010年7月から2016円10月までの期間でEAを走らせ、その損益とPFを比較した。

■ 結果

ScreenClip_20161002202003ad2.png

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ScreenClip_20161002212316be8.png

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ScreenClip_2016100221233782d.png

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ScreenClip_201610022124095c5.png

ひととおり結果がでましたが、
なかなか考察が難しいです。
1円、2円、3円ごとの節目や100円の節目だけなどを現在調査中ですので、
後日これらもあわせてしっかり考察しようと思います。


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レートの高安に比例して一定期間の値幅は増減するのか?

この1年でポンド円は、196円から130円へと実に30%以上も下落しました。
こんなに安くなったのだからパラメーターもその下落に合わせて調整すべきなのではないかとふと考えました。

しかし、過去にポン円190円と130円や、ドル円80円と120円、リアルタイムでチャートを眺めたり裁量トレードしているときに、
一定期間における値幅に大差かあったかというと、直感的には大差はなかったように思います。

この直感は正しいのかを確かめるために、
今回は、通貨は高いほど値幅が広くなり、安いほど値幅が狭くなるのか?を検証してみました。

今日はとりあえず4時間足レベルでの値幅を見ることにします。

グラフは
2002年ころから2016年6月までの
100pipsごとの各レートにおける4時間足の値幅の平均(青、右軸)と
その価格帯に出現した回数をカウント(赤、左軸)したものです。
横軸は各通貨レート。

ScreenClip_20160710194631142.png
 ユーロドル(EURUSD)は、価格が高くなるほど4時間足の値幅平均も高くなっているように見えます。
最初に考えたように、価格が高いほど値幅は広い傾向のようです。


ScreenClip_201607101948121d8.png
 ドル円(USDJPY)は、 100円の攻防のせいでしょうか、90円から100円で広めの値幅があるようです。
そこを除くと115円くらいまでは価格と値幅が比例してるとみえなくもない・・・ん、んー無理があるか・・・。


ScreenClip_20160710194910523.png
 ユーロ円(EURJPY)は二峰性のピーク。110-120円はユーロ危機の影響でしょうか。150円は節目とサブプライムローンでしょうか?
レート価格による値幅の支配はなさそうです。

ScreenClip_20160710195009cde.png
 ポンド円(GBPJPY)はほとんど規則性がなさそうです。グラフに殺人通貨っぽさがでていますね。

ScreenClip_201607101950445ad.png
 オージー円(USDJPY)は最安値付近では値幅が広く、高金利通貨がゆえに安値はごそっと拾われるのでしょうか。
高くなってもさほど値幅は大きくなっていません。

このように見ると各通貨ペアそれぞれ特性があってなれない通貨に手を出すべきじゃないっていうのがよくわかります。

かんたんな結論として、
クロス円の値幅はレート自体よりも、そのときどきのイベントに依存している面がおおきく、レートによるパラメーターの調整はあまり意味がないということになりそうです。
ドルストレートはイベントによる乱高下の影響を受けにくく、レートの高安に応じてパラメーターを調整をするのがよいかもしれません。ただし、今回はユーロドルしか調査していないので、今後ほか通貨ペアについても調べてみる必要があります。

クロス円でパラメーターを調整するのであれば、
このデータをもとに、値幅の出やすい価格帯や、停滞しやすい価格帯で
作為的にパラメーターを設定するのが最善の策なのかもしれません。
これはカーブフィットになるかもしれませんが、その価格帯のそういった特性は今後も引き継ぐ可能性は十分あると思うのです。

次回は1分足での値幅のデータをとって同じようにまとめてみたいと思います。


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スティックPCを使った感想

有線LANポートがなかったので
無線LANでつなぐしかなかったのですが、
いったん無線LAN接続が切れるとなぜか自動で復帰してくれなくてリアルトレードするのには不安がありました。

ということで、もうしばらくVPSに頼りたいと思います・・・

簡単かつ適当でもうしわけありませんが、
結果報告に変えさせていただきます。
プロフィール

Mkeii JAPAN

Author:Mkeii JAPAN
FX歴7年 株式投資16年です。少し前からMT4のインジやEAを自前で製作。よろしくお願いします。
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